Quel est le lot dans le commerce ?

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Savez-vous qu’il existe un moyen sûr de choisir la taille maximale du lot à utiliser, afin de garder votre compte à l’ abri de l’explosion lorsqu’une série de transactions perdantes apparaît ?

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Je crois que vous écoutez souvent : ne risquez pas plus de 1% par métier, ou 2% par métier, ou 5% par métier, ou autre…

Tu entends ça beaucoup, non ?

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Donc, je suppose que vous avez déjà fait ces questions à vous-même :

  • D’ où vient ce risque par valeur commerciale ?
  • Quel risque par transaction dois-je utiliser ?
  • Pourquoi devrais-je choisir cette valeur de risque ?

Après avoir compris comment il est calculé, vous pouvez passer à la calculatrice de taille de lot en ligne et l’utiliser vous-même.

Et si je vous disais que le risque de 3 % par commerce pourrait être plus sûr que de risquer 1 % par commerce ?

Quoi ? Risquer 3 % est plus sûr que 1 % ?

C’ est possible parce que vous ne pouvez pas comparer ce risque par eux-mêmes et l’appliquer à n’importe quelle stratégie de trading que vous utilisez.

Chaque stratégie est différente :

  • gagnant différen%
  • tirage différent
  • nombre maximal différent de la série de victoires
  • nombre maximal différent de stries perdantes
  • même le trader est différent (faisant la même stratégie de trading ayant des résultats différents avec différents traders)

C’ est pourquoi vous ne pouvez pas simplement choisir un risque par trader aveuglément et l’appliquer à toutes les stratégies de trading.

Il n’y a pas de solution unique.

Il doit être calculé en fonction de vos antécédents de trades . Si une stratégie spécifique a plus de transactions perdantes consécutives qu’un autre, vous devez négocier en utilisant des tailles de lots plus petites.

C’ est pourquoi le risque de 3 % par transaction sur une stratégie de trading particulière peut être plus sûr que de risquer un pourcentage plus faible sur une autre stratégie de trading.

Soyez prudent avec ce qui suit :

Combien devriez-vous risquer sur chaque commerce ?

Si vous n’êtes pas cohérent pourtant, vous devriez toujours risquer la taille minimale possible du lot. Si vous êtes déjà cohérent, suivez les règles suivantes.

Comment choisir la meilleure taille de lot pour votre stratégie de trading spécifique ?

Je vais vous expliquer cela avec un vrai exemple.

Il y a quelques années, je testais plusieurs stratégies de trading. Certains que j’ai appris d’autres personnes, d’autres que j’ai développé moi-même, et d’autres étaient un mélange des deux.

Et l’une des stratégies a commencé à attirer mon attention en particulier. Je scalping GBP/USD tous les jours et après 2 mois et 417 métiers, j’ai réalisé que j’étais déjà 260 pips en profit.

Assez bon pour une stratégie de scalping où je visais seulement 10-20 pips par jour, puis arrêté.

Il s’agit de la courbe de trading pips accumulée de cette stratégie de scalping particulière :

Combien d’argent je gagnais ?

Seule une quantité résiduelle. Je négociais en utilisant la taille minimale du lot (0,01), cela signifie 0,10/$/pip.Donc, dans l’ensemble, j’ai fait environ 26$ en 2 mois.

Mais je testais juste la stratégie.Je n’essayais pas de faire de l’argent encore. Maintenant, je pouvais aller pour une grosse course.

À ce stade, j’avais une bonne quantité de données qui m’ont permis d’analyser la stratégie et de tirer parti de la taille du lot .

Et ce tableau est la seule chose dont j’ai besoin !

Qu’ est-ce qui est si important sur ce tableau ?

La clé que nous recherchons est exactement le prélèvement maximal que j’ai eu sur cette période d’essai particulière.

Plus la période est prolongée, plus vous devriez avoir confiance sur ce prélèvement maximal.

Quel est le maximum de réduction ?

Le prélèvement maximal est aussi simple que la baisse la plus importante que vous voyez sur le graphique des bénéfices accumulés.

Sur cet exemple, vous pouvez voir que, à un moment donné, je avais environ 210 pips en profit.Et les jours suivants, cela accumule le bénéfice a chuté à 136 pips, avant de commencer à grimper à nouveau et faire un nouveau bénéfice accumulé élevé.

Donc, mon plus grand prélèvement était 210 — 136 = 74 pips.Voilà la perte maximale que mon compte a dû survivre afin de continuer à croître en bonne santé.

Depuis que je négociais 0,01 taille de lot (0,10/$/pip), mon plus gros prélèvement de 74 pips était de 7,4$.

Mon compte était petit, $500.Donc, que 7,4$ perte était 7,4/500×100 = 1,48% de ma taille initiale de compte.

En même temps, mon bénéfice total global était de 260 pips = 26$ = 26/500×100 = 5.2% de la taille de mon compte.

Dans environ 2 mois, j’ai réalisé 5,2% du bénéfice (moyenne de 2,6% par mois) avec une baisse maximale de 1.48%.

Comment augmenter la taille du lot en fonction de cela ?

Donc, fondamentalement, vous voulez savoir :

Combien devriez-vous risquer par transaction ?

Vous devez calculer votre risque par transaction en fonction de votre prélèvement. N’utilisez jamais une valeur fixe sans savoir pourquoi. Lorsque vous augmentez la taille du lot, vous augmentez le prélèvement. Vous ne voulez pas que le prélèvement augmente trop, en une façon dont cela peut affecter votre capacité de commerce.

Maintenant, il est juste des mathématiques simples et la tolérance au risque.Construire une table avec les valeurs que vous avez.

La première ligne est juste les données que vous avez déjà de votre historique de trading.

  • taille du lot = 0,01
  • bénéfice/mois = 2.60%
  • tirage = 1,48%

Pour obtenir les lignes suivantes, il suffit de multiplier les valeurs que vous avez sur la première ligne.

Par exemple, pour obtenir les valeurs de taille de lot = 0,02, vous multipliez les valeurs de la première ligne par 2, car la taille du lot = 0,02 = 2x la taille initiale du lot.

Pour obtenir les valeurs pour la taille du lot = 0,10, il suffit de multiplier les valeurs de la première ligne par 10, car la taille du lot = 0,10 = 10x la taille initiale du lot

Et vous faites la même chose pour toutes les autres lignes.

Voici la table pour mon exemple spécifique :

Comment puis-je utiliser cette table ?

Maintenant, il est facile.Vous devriez demander vous-même : combien de réduction puis-je gérer pour qu’il n’affecte pas mon esprit et ma capacité à échanger ?

Supposons que vous ne voulez pas avoir un prélèvement supérieur à 30% .Sur notre exemple, vous pouvez trader en utilisant une taille de lot = 0.20.Cela vous donnerait un prélèvement maximal de 29,6%. Et vous pourriez vous attendre à un rendement moyen de 52%/mois.

C’ est génial, mais je n’utilise pas de tailles fixes. Je calcule toujours le même risque pour chaque transaction et cela me donne des tailles de lot différentes par transaction.

Pas de problème du tout.

La stratégie de mon exemple utilisait un stop loss fixe , de sorte que les tailles des lots étaient toujours les mêmes pour chaque commerce.

Si votre stop loss n’est pas corrigé, il vous suffit de changer la première colonne de la table.

Au lieu de l’appeler taille de lot, appelez-le risque%.

Donc, disons que sur votre historique de trading au lieu d’utiliser une taille de lot fixe = 0,01, vous utilisiez un risque fixe par transaction = 0,10%.

Que finirait comme ceci :

Ainsi, pour obtenir le maximum de 30% de prélèvement, vous devez risquer 2% par transaction.

Conclusion et remarques

Vous savez maintenant comment tirer parti de la taille de votre lot en toute sécurité sans risquer de souffler votre compte.En utilisant cette technique, vous pouvez maximiser vos gains et en même temps limiter votre prélèvement à une valeur qui vous est à l’aise avec.

Assurez-vous que vous avez une belle quantité de commerce de l’histoire cette stratégie.Si vous avez une petite quantité d’histoire, le grand prélèvement peut ne pas être encore apparu. Plus l’histoire est grande, plus vous aurez confiance pour augmenter la taille du lot.